Forex Trading Ve Martin Gale Sistemi Uygulamaları
Bir kasa yönetimi stratejisi olarak kullanılan Martin Gale sıfır toplamlı hemen hemen tüm oyunlarda çok bilinen, yaygın ancak uygulanması ve temel yaklaşımı genellikle eleştiri alan bir sistemdir. Özellikle bahis düzenleyenler tarafından beraberlik oranları üzerinden uygulanan bu sistem özetle şu şekildedir. Farz edelim ki elimizde sıfır toplamlı bir oyun vardır.Biri kazanıcak biri kaybedecek ve kazanan tarafın kazandığı miktar kaybeden tarafın kaybettiğine eşit olacaktır. Basit ve anlaşılabilir bir örnek olarak iki kişinin aynı miktada kasası olduğu ve meblağlarını riske ederek bir yazı tura oyunu oynadıklarını varsayalım.
Eğer oyunculardan biri bu yazı-tura bahisinin oranını belirleyebiliyorsa bunu nasıl bir sisteme otutarak lehine kullanabilir?
En bilinen şekli ile Martin Gale sistemi bu süreci lehte kullanabilmenin bir yolunu arar. Kazanma olasılığının ½ yani yüzde 50 olduğu bu durumda kaybettiğiniz her el için 2 katı bahis oynadığınızı düşünün.
Şöyle bir seri ile karşılaşırız.
Bahis Kazan Kaybet
1===> +2 -1
2===> +4 -3
4===> +8 -7
8===> +16 -15
İlk ele 1 liralık bahisle oyuna başlayıp kaybeden taraf, ikinci oyunda kaybettiği meblağın iki katını öne sürerek oynar.Yani bahis 2 lira olur. Bu durumda eğer kazanırsa 2 lira kazanacak ve bir önceki elden kaybettiği 1 lirayı telafi ederek 1 lira kara geçecektir. Eğer kaybeder ise bu kez 2 liranın 2 katını oynayacaktır. 4 Liralık bu bahsi kazanır ise ilk iki elden zararı olan 1+2=3 lirayı telafi edecek ve yine 1 lira kara geçecektir. Bu şekilde tasarlanmış olan mekanik asla değişmez ve sonsuza kadar sürer.
İlk bakışta oldukça mantıklı gözüken bu sistemde anahtar kelime ise olasılıktır. Olasılık ve risk/kazanç oranınız size ne miktarda bakiyenizi riske etmeniz gerektiğini söyleyen bir parametredir. Üstteki tabloda örneği sınırlandırıp daha gerçekçi bir hale getirirsek, yazı tura gibi yarı yarıya yani 50-50 olasılıklı bir oyunda yönetim biçimimizin doğru olup olmadığını tespit edebiliriz.
15 lirayla başladığımız oyunda rakibimizin 15 lirasını almak ya da paramızın tümünü kaybetmek bu kumar için ön görülen nihai sonuçtur. Bu iki olasılığı Martin Gale yöntemi için analiz edersek ; Elimizdeki bakiyenin tümünü kaybetmek için 4 oyun üst üste kaybetmemiz gerekir. Sırasıyla 1-2-4-8 liralık bahislerimizden sonra üst üste bu 4 oyunu kaybedecek olursak 1+2+4+8=15 liralık zararla tüm paramızı kaybetmiş oluruz. Her durum için ½ yani yüzde elli olasılıklı bir oyunda 4 kez üst üste kaybetme olasılığı 1/16′dır. Bu olasılık her bir oyun için kaybetme olasılığı olan ½’ nin 4 kez tekrarlanması anlamına gelmketedir.
Peki bunun bize getirdiği sonuç nedir ?
Tüm durumlar için bu istatistik bizim kazanma olasılığımızı her zaman ½ ye eşitler. Çünkü risk kazanç oranımız bu stratejide 1′e eşit olarak belirlenmiştir. Olasılık beklendiği gibi gerçekleşirse 15 kez 1 lira kazanırız ve 1 kez 15 lira kaybederiz. Kazanç ya da kayıp yoktur. Bu normal bi yazı-tura oyununda elde edeceğimiz sonucun aynısını elde etmemizi sağlacak bir sistemdir.
Peki bu sistem hangi durumlarda pozitif ya da negatif sonuçlar doğurur. Sistemden temel olarak beklentimiz “kaybettiğimiz oyundan sonraki elde zararın telafisidir” yani kayıp durumundan sonra durumu nötrlemek. Bu durumda ilk şarta bağlı olarak gerçekleşecek bağımlı ikinci olasılık Martin Gale için bir yön oluşturacaktır. Riski arttırdığınız noktada kazanma olasılığınızın ya da kazanç miktarınızın da artması gerekir. Böyle bir olasılık dağılımı için Martin Gale pozitif sonuç veren mantıklı bir sistem olmaya yetecektir.
Bu noktada bizi ilgilendiren en önemli konu piyasa karakterinin olasılık dağılımı olarak bu bahsettiklerimizden hangisiyle örtüştüğüdür çünkü istatistik dağlımları birçok farklı unsur ve yapıya göre farklılık gösterir.Acaba piyasa belirli bir yönde eğilim göstermeye mi meyillidir? Yoksa her hareketin ardından ters yönde bir tepki verme olasılığı yükselir mi ?
Bu konuyla ilgili ikinci problemse sistemde bakiyeniz üzerinde giderek ağırlaşan riskin artış eğiliminde olmasıdır. Yazı tura oyunundaki gibi aynı oranda kazanç için riskiniz 2 ‘nin kuvvetleri şeklinde artmaz çünkü zararda olan pozisyonlarınız her kayıp için artarak zarar yazmaya devam eder. Bu yazı - tura oyununda ikinci kaybettiğiniz oyun için birinci kaybettiğiniz oyunun ekstra zarar yazması demektir ki bu şekilde olasılık dağılımı gösteren bir oyunda Martin Gale uygular mıydınız ?
Trading için pratik bir örnekten yola çıkarsak şu şekilde mekanik bir sistem oluşturduğunuzu varsayalım.
-Macd göstergesinde değer çubuğu sinyal çizgisinin altına düşünce sat
-Macd göstergesinde değer çubuğu sinyal çizgisinin üstüne çıkınca al
-her -50 piplik harekette pozisyona artarak ekle.
-son açılan pozisyondan +25 piplik harekette karı al.
Bu sistemi öncelikle risk kazanç oranı açısından analiz edelim . Bu analiz için +25 piplik bir karın bakiyemizin ne kadarına tekabül edeceğini belirlememiz gerekir.Temel bir prensip olarak 1 pozisyondan alacağımız bu pozitif sonuç bakiyemizin %2 ’sine tekabül ederse.-50 piplik ters yönde hareket bakiyemizin %4′üne tekabül eder.
-50 piplik hareketten sonra ters yöne 25 piplik bir harekette ilk hedefi tutturmamız için ilk pozisyonumuzun 2 katı kadar pozisyon açmamız gereklidir. Buraya kadar normal Martin Gale sistemini trading stratejisi olarak işletiyor gibi görünsekte bu noktadan sonraki aleyhimize gerçekleşecek bir harekette riskler dramatik bir şekilde artar. Eur / Usd paritesinde 1,36 gibi bir fiyattan alış yaptığımızı varsayalım. Her olasılık için incelersek.
Öncelikle Bu ilk pozisyon kazanabilir +25 pip kar alırız.
Bu pozisyon 1,3550 seviyesini görebilir. Bu durumda ilk pozisyonun 2 katı kadar alım yaparak ilk 25 piplik harekette pozisyonumuzu yine +25 piplik karla kapatırız.Ancak 3. pozisyondan sonra işin rengi değişmeye başlar 1,3500 seviyesini gören bu paritede zararda olan ilk 2 pozisyonu telafi edebilmek için ilk pozisyonun 6 katı kadar pozisyon açmak gereklidir.Bu noktada son açılan pozisyondan yukarı doğru gerçekleşecek ilk 25 piplik hareket pozisyon +25 pip karla kapatır.
250 piplik düzeltmesiz bir harekette ise pozisyonlar şu şekilde oluşur.
Pozisyon Fiyat Miktar Pozisyonun kapanışı(1,3425)pips cinsinden
1 1,3600 1 lot -175
2 1,3550 2 lot -250
3 1,3500 6 lot -450
4 1,3450 18 lot -450
5 1,3400 54 lot +1350
5 pozisyondan sonra 25 piplik bir düzeltme için kar (fiyat 1,3425)
+1350-1325=+25 pip olur.
Bunu kaldıracak bir sinir sisteminiz olduğunu varsaysak bile pozisyon maksimum 4 üncü zincire kadar yinelenebilir.Sebebi ise ilk pozisyonunuzun büyüklüğü size 54 lotluk bir alım yapmanıza Müsaade edecek kadar küçük seçilecekse elde edeceğiniz kar bakiyenize oranla önemsizleşir.Eğer riskiniz 25 pip için size para kazandıracak makul bir düzeyde ise o zamanda bakiyeniz ilk pozisyonun 54 katı kadar alım yapamayacaktır.
“K” sabiti ilk açtığımız pozisyon olmak üzere, bu sistemde 25 pipin bakiyenizin %1′ine tekabül ettiğini varsayarsak.Riskiniz her pozisyon için şu şekilde gerçekleşir.
Pozisyon Toplam risk Kümülatif Miktar
1 %2 k
2 %6 3k
3 %18 9k
4 %54 27k
5 %243 81k
Görüldüğü gibi %1 kazanç için bakiyenizin 2.5 katını riske etmeniz mümkün olmadığı gibi.toplamda 4. pozisyona kadar bu stratejiyi sürdürseniz bir zarar durumda bakiyenizin %54′ünü eritirsiniz gibi görünüyor aslında bundan daha da kötü olduğunu söylesek?
Lot açısından riske ettiğiniz miktar sizin gerçek zararınızıda yansıtmaz. Çünkü ilk açılan pozisyonların bizin aleyhimize kat ettiğimi mesafe son pozisyonların kat ettiği mesafeden daha fazladır. Örneğe geri dönersek her 50 pipte ekleyerek alım yaptığımızı ve 4 üncü pozisyon sonunda -50 pipte zararla çıktığımızı var sayalım.Bu durumda kayıplar şu şekilde gerçekleşir.
Pozisyon Zarar miktarı(alış-kapanış fiyatı) Pozisyon büyüklüğü Toplam zarar(pips cinsinden)
1 1,3600-1,3400= -200pip k 200pip
2 1,3550-1,3400= -150pip 2k 300pip
3 1,3500-1,3400= -100pip 6k 600pip
4 1,3450-1,3400= -50 pip 18k 900pip
Toplamzarar=2000 pip
25 pipin %1 lik pozisyona tekabül ettiği bir trade sistemi için 2000 piplik bir zarar bakiyenin %80′ine tekabül eder. Bu durumda şunu biliyoruz bize makul gelir sağlayacak bir trading stratejisi için Martin Gale sistemini maksimum 4 üncü pozisyona kadar sürdürebiliriz.
Bu noktada şunu duyar gibiyim 200 piplik bir harekette 25 piplik bir düzeltmenin ortaya çıkmaması olanaksız.Varsayım olarak doğru kabul etsek bile burada bir illüzyon var.Önemli olan bu 25 piplik ters yöndeki hareketin ortaya çıkıp çıkmaması değil ne zaman ortaya çıkacağı.
Yine bir örnekten devam edersek Eur / Usd paritesinde bu sistemimizle alışveriş yapıyoruz.2009 başından itibaren işleme başladığımız bu sistemde İngiltere saati ile 6 Ocak saat 03:00′a kadar Macd sinyaline göre 12 başarılı işlem yapıyoruz. Bu işlemlerden 10 tanesi Hiçbir eklemeye gerek duymaksızın hemen +25 pip kara geliyor.Bir tanesi 2.eklemeden sonra sonra kazanıyor.Bir taneside 3 üncü eklemeden sonra toplam +300 pip kardan sonra 6 Ocak sabahı garip bir durum oluşuyor.
Macd göstegesi 1,36 fiyattan alış veriyor. Alıyoruz yukarı yönlü hafif bir hareketten sonra 1,3550 seviyesi görülüyor. Burada ekliyoruz (2k) ardından 1,33′e yaklaşıyor ancak gelmiyor. 25 pipten daha fazla bir düzeltme yaşıyor ancak ne bizim pozisyonumuzun karına ulaşıyor ne de 2 inci pozisyonu açmamızı sağlayacak fiyata yaklaşıyor.”Düzeltmeyi bu ikisi arasında yapıyor”
Düşüş sürüyor 1,35 ‘ten üçüncü alış geliyor. Bu kez yukarı yönlü hiçbir hareket yapmıyor 1,3450′den 4üncü pozisyon geliyor. Düşüşe devam ediyor.1,34 ‘ten 5 inci pozisyon geliyor ve nihayet önce 1,3425′i görüyor.İşte bize uykusuz bir gece….
Kazancı yüzde 1 gibi küçük bir rakam olarak belirlediğimiz bu Martin Gale sistemi için sonuç tam bir felaket kazanan 12 pozisyona karşılık (+300 pip kar) kaybeden 1 pozisyon (-2000 pip zarar) yazıyor. Piyasada bu tip trendlerin sıklıkla yaşandığını biliyoruz.Böyle bir sistemde kazanan her 80 pozisyona karşılık kaybeden 1 pozisyon bizi ancak başa baş noktasına götürüyor.
Bu sebeplerden Martin Gale vb. gibi ortalama maliyeti düşürmeye yönelik zarara ekleme yapan sistemler trendle mücadeleyi gerektirir ve muhtemelen böyle bir işlem stratejisiyle Ed seykota’ya ya da John F.Bollinger’e karşı işlem yapıyorsunuzdur.
Bu işi trend takipçilerinden daha iyi bildiğinizi düşünmüyorsanız bu stratejiden kaçınmak doğrudur.
Herhangi bir kasa yönetimi stratejisinde kasa hiçbir durum için sonsuz olamaz.Bunun nedini pratik anlamda sonsuz bir bakiye elde edemeyecek olmamızın yanı sıra teorik olarakta böyle bir kasaya para kazandırma olasılığımızın olmamasıdır.Çünkü sonsuzla oranladığınız her rakam her durum için 0′dır.
Ancak 0 toplamlı böyle bir oyunda bizi uçuruma sürükleyen Martin Gale sisteminden öğrenmemiz gereken nedir? Bu “0” toplamlı bir oyun olduğuna göre kaybeden her stratejinin karşısında bunun tersi kazanan bir strateji olmak zorundadır.Martin Gale’e karşı işlem yapan sistemler bunun tam tersi kazanan pozisyona ekleyen ve zararı sınırlayıp karı sınırlandırmayan trend takip sistemi ve yukarıdaki gibi sahte kopuşları avlayan “Turtle Soup” alışveriş sistemidir.
Bu muazzam zarar trend takibinin karşısındaki sistemlere üstünlüğü bir kez daha kanıtlar niteliktedir.
